2007年04月04日

豪連準銀 政策金利据え置き

RBA(豪連準銀)は政策金利であるオフィシャルキャッシュレートを現行の6.25%で据え置きを決定しました。

発表前後の動き:(事前予想は利上げが52%,、据え置きが48%)
発表前には対ドル、対円共に動きがありませんでした。発表後の動きは、対円、対ドル共に50pipsの売り。その後、値は戻しています。

据え置きに関するコメントは発表されていません。

過去1年間の政策金利動向:
RBAはインフレを事前に抑制する目的で昨年5月、8月そして11月と3回にわたり計0.75%の政策金利の引き上げを行っています。

次回の金融政策発表は5月2日の予定です。
posted by パピィ at 23:50 | Comment(31) | TrackBack(0) | 政策金利

2007年04月03日

AUD/USDの動向4月編

3月の豪ドル・ドルは、月始値より約210ポイントの上昇となり年足陽線となりました。

過去における豪ドル・ドルの値動きから季節要因等による通貨固有の動きを調べてみます。

1999年以降の月別データ検証
変動率:
・ 4月は年間で最も変動率が高い月になります。
・ 4月の月平均変動数は、365ポイントです。
・ 先月の月変動数は、445ポイントでした。

・ 過去1年間の月平均変動数は、295ポイントです。
通貨安・高傾向
・ 4月は、米ドル高(豪ドル安)2回、米ドル安(豪ドル高)が6回と米ドル安(豪ドル高)傾向がみられます。
・ 1995年以降、4月は年間最高値を0回そして年間最安値を1回記録しています。

通貨力変動要因:
豪州:干ばつによるGDPへの影響と賃上げ上昇率によるインフレ動向に注目。


堅調な経済を背景に0.83を試すか?
posted by パピィ at 10:00 | Comment(1) | TrackBack(0) | 月別通貨動向

2007年04月02日

ポン王子の動向4月編

3月のポン王子(GBP/AUD:ポンドオージー)は、月始値より約610ポイントの下落となり年足陰線となりました。

さて過去におけるポン王子の値動きから季節要因等による通貨固有の動きを調べてみます。

1999年以降の月別データ検証
変動率:
・ 4月は年間で2番目に変動率が低い月になります。
・ 4月の月平均変動数は、約1030ポイントです。
・ 先月の月変動数は、約820ポイントでした。

2005年以降変動率は縮小傾向にあり、昨年06年は過去8年間中最も変動率が少ない年でした。
・過去1年間の月平均変動数は、約765ポイントです。

通貨安・高傾向:
・4月は、豪ドル高(ポンド安)が5回、豪ドル安(ポンド高)が3回と月別要因による同通貨の傾向は見られません。
・1995年以降、3月は年間最高値を1回と年間最安値を0回記録しています。

通貨力変動要因:
英国:インフレ低下の見通し。インフレ関連の経済指標で確認要。英国M&A案件。
豪州:干ばつによるGDPへの影響と賃上げ上昇率によるインフレ動向に注目。


現在堅調な豪州経済を背景に直近レンジ下抜け。両国のインフレ上昇懸念による相場の行方は?
posted by パピィ at 10:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 月別通貨動向

2007年04月01日

ユーロ王子の動向4月編

3月のユーロ王子(EUR/AUD:ユーロオージー)は、月始値より285ポイントの下落となり年足陰線となりました。

さて過去におけるユーロ王子の値動きから季節要因等による通貨固有の動きを調べてみます。

1999年以降の月別データ検証
変動率:
・ 4月は年間で5番目に高い月になります。
・ 4月の月平均変動数は、約850ポイントです。
・ 先月の月変動数は、約605ポイントでした。

2005年以降変動率は縮小傾向にあります。
・ 過去1年間の月平均変動数は、約520ポイントです。

通貨安・高傾向:
・ 4月は、豪ドル高(ユーロ安)が6回、豪ドル安(ユーロ高)が2回とやや豪ドル高(ユーロ安)の傾向がみられます。
・ 4月は年間最高値を0回と年間最安値を1回記録しています。

通貨力変動要因:
ユーロ圏: ドイツ付加価値税導入による景気動向に注意。
豪州:      干ばつによるオーストラリアGDPへの影響と賃上げ上昇率によるインフレ動向に注目。
両国圏中銀による政策金利発表がポイント。ユーロ圏の利上げ感高。共に利上げはサプライズ。

先月は豪州の一人勝ち。底堅いユーロも豪州経済及び米国からの資金逃避先には及ばず。現在直近レンジ下抜け。今月の傾向からすると更なる下げも?
posted by パピィ at 01:30 | Comment(0) | TrackBack(0) | 月別通貨動向

政策金利 07年4月4日現在

米国の政策金利発表に伴い主要国政策金利一覧を更新しました。
次回の政策金利発表は、4月5日の英国となります。

国名をクリックすると各国の中央銀行HPへ行きます。

 現行金利変更状況次回発表国債2年利予報
豪州6.25%据え置き05/028.75%ひらめき
カナダ4.25%据え置き04/24  
スイス2.25%0.25%上06/14 曇り
ユーロ圏3.75%0.25%上04/123.75% 
英国5.25%据え置き04/054.00%曇り
日本0.50%据え置き04/100.80%曇り
ニュージーランド7.50%0.25%上04/26 曇り
米国5.25%据え置き05/094.750% 
南アフリカ9.00%据え置き04/12  

各国の政策金利推移をグラフで表しました。
政策金利


大手格付け機関による各国の長期国債格付け
 ムーディーズS&PFitch Rating
豪州AaaAAAAAA
カナダAaaAAAAAA
スイスAaaAAAAAA
英国AaaAAAAAA
日本A2AA-AA-
ニュージーランドAaaAAAAAA
米国AaaAAAAAA
南アフリカA2A+A
トルコBa3BBBB-


備考:対象金利名
豪州Cash rate target
カナダOvernight rate
スイス3-month Libor
ユーロ圏Main refinancing operations
英国Current bank rate
日本無担保コールレート・オーバーナイト
ニュージーランドOfficial cash rate
米国Federal funds rate
南アフリカInterest Repo (Repurchase rate)
格付け長期国債 自国通貨建て
posted by パピィ at 00:00 | 政策金利

2007年03月24日

取引業者 開示情報他

取引業者のサービス及び開示情報を毎月確認します。

会社名入金保全自資規比率日付
FX Online Japan773.0%07年01月
外為オンライン291.3%07年01月
セントラル短資532.0%06年12月
外為ドットコム425.1%06年12月
FXCM Japan807.0%06年12月
太平洋物産分別222.0%07年02年
為替マーケット分別337.0%07年02月
三貴商事分別240.6%06年12月
北辰物産分別314.4%06年12月
ひまわり証券252.7%06年12月


備考:
入金 クイック入金対応状況
保全 太平洋物産は現在信託保全を検討しているとのことです。
自資規比率は自己資本規制比率をさしています。
自己資本規制比率が各社HPで開示されている場合は、リンクをしています。


各社の財務状況は 日本商品先物取引業協会のHPからでも確認できます。
posted by パピィ at 11:00 | Comment(10) | TrackBack(0) | 取引業者

2007年03月23日

米連準理事会 金利据え置き

FRB(米連邦準備理事会)はFOMC(米連邦公開市場委員会)にて、政策金利(FF金利誘導目標)を現行の5.25%に据え置くことを決定しました。 声明文はこちら

発表後の動き:(事前予想通り)
約15分で対ユーロで1.3304 -> 1.3385、対円では117.87 -> 117.21円まで下落(直ぐに半値戻し)

声明文要旨:
・ 最近の経済統計は好悪混在
・ 住宅部門の調整は継続中
・ インフレ状況は若干改善されている。
・ 高い資源利用によるインフレ圧力が続く
・ 将来の政策調整はインフレと経済の見通し次第

前回使われた引締めを想定させる文言が削除されました。また、注目していたのサブプラムローンへの言及はありませんでした。

過去1年間の政策金利動向:
米国の政策金利は昨年の5月と6月に連続で計0.50%引き上げられて以来9ヶ月連続の据え置きとなりました。


議事録は4月11日に公開予定です。
次回の米連邦公開市場委員会は5月9日となります。


.声明文
posted by パピィ at 11:00 | Comment(19) | TrackBack(0) | 政策金利

2007年03月22日

BOE(英中銀)議事録 07-03

今月8日に行われたBOE MPC(英金融政策委員会)議事録が公開されました。
議事録はこちらから

議事録結果:8対1で金利据え置きを決定
ブランチフラワー委員は0.25%の利下げを主張


要旨
・ 民間投資は一時的なものも含め予想以上の伸び。
・ 高いRPI, CPIと給与によるインフレ懸念は、最近の給与情報によりインフレ上昇リスクが解消し始めた。
・ 直近のインフレ指標結果はやや下向き。中期的には依然として上ブレの懸念あり。
・ 2月末に発生した世界同時株安による不安定な金融市場に事前予想外の利上げをする追加的な不安定要因の回避

市場の反応:
同結果を受け発表直後約10分間でポンドドルは 1.9630 -> 1.9560、ポンド円では 231.00 -> 230.15の下落をしました。その後徐々に反転し1時間で値を戻しました。早朝に控えたFOMCへの様子見が影響したのかもしれません。

次回の英金融政策会合は4月5日の予定です。

世界同時株安がなくても、利上げを憶測させる内容ではありませんでした。今月の指標を受け今年の夏にかけての短期見通しの変更があるのでしょうか?

備考:
ブランチフラワー委員は労働経済の専門家であり、ハト派として知られています。
posted by パピィ at 19:00 | Comment(2) | TrackBack(0) | 金融政策

2007年03月21日

英国 インフレ指標

英国立統計局が発表した英インフレ指標CPIは市場予想を0.1ポイント上回りました。
詳細はこちらから

【指標】英2月消費者物価指数
【前回】 前月比 -0.8%    前年比 +2.7%
【予想】 前月比 +0.3%   前年比 +2.7%
【今回】 前月比 +0.4%   前年比 +2.8%


【指標】英2月マネーサプライM4・速報
【前回】 前年比+13.0%
【予想】 前年比+12.8%
【結果】 前年比+12.8%

英国では空港使用料(air passenger duty)、食料品の値段が高くなっており、家具の値段も一時期より回復しています。また小売価格やローンの金利も4.2%から4.6%への上昇や13.0%から若干下げた 12.8%の依然として高いM4 マネー供給成長力の数値を見る限り早期インフレ抑制をする為に現行の5.25%から5.50%への利上げは必要だったように思えます。他の関連指標との結果と整合しなければなりませんが、今日のインフレ指標を見る限り早期利上げ期待が高まります。

利上げに踏み切らなかった理由を理解する為に、本日18:30に公表されるBOE議事録が気になります。
posted by パピィ at 11:00 | Comment(4) | TrackBack(0) | 経済用語

本日の取引 豪ドル・ドル 0.8の攻防

昨晩は取引き途中で夢の中へ突入したパピィです。

ポジショントーク:
ユーロ王子とポン王子が想定取引き帯から落っこちているので取引相手がいません。
そんな中昨日から本日の注目は豪ドル・ドル。96年12月以来のレジスタンス割れ。

AUD/USDの過去17年の高値
0.8380 90年10月 月間の高値
0.8210 96年12月 高値
0.8031 3月20日(本日)高値
0.8002 04年2月 ワンタッチ

現在豪州は潜在経済力の80%といわれ過去最高の伸びを示しています。対して米国経済も住宅産業の冷え込みやサブプライムローン回収問題等がありますが、概ねソフトランディングの見方が一般的です。

この両国間の経済状況を比較してみると、AUD/USDが更なる急上昇をするには材料不足と思われます。

レンジブレイク要因としては以下の事柄が考えられます。
米国:
・ 急速な経済悪化、利下げ観測、地政学リスク。
豪州:
・ 商品市場の高騰。2010年FIFAワールドカップ開催地がインフラの問題で南アフリカ => NZ => 豪州に変更。起債と投信。ジャパンマネー。豪ドルの起債が世銀などからあります。

戦略:
通常であれば順張りなんでしょうが、上記の理由により0.80へのタッチしてストップロスを巻き込んでの0.8030が上限と思われます。0.81を超えるまでは売り戦略でいきます。順張りにしても、逆張りでも0.80以上のチャートは古すぎて使えません。結局のところ手探りな動きになりますね。

その他通貨:
最近の乱高下でポジションが膨らんできたので少しずつ整理していきます。

皆様にとって実り多き取引きになりますように

.取引き結果
posted by パピィ at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 取引と収支

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